Using maximum cross section method for filtering jump-diffusion random processes

Tatyana A. Averina, Konstantin A. Rybakov

Результат исследования: Научные публикации в периодических изданияхстатья

Аннотация

The paper is focused on problem of filtering random processes in dynamical systems whose mathematical models are described by stochastic differential equations with a Poisson component. The solution of a filtering problem supposes simulation of trajectories of solutions to a stochastic differential equation. The trajectory modelling procedure includes simulation of a Poisson flow permitting application of the maximum cross section method and its modification.

Язык оригиналаанглийский
Страницы (с-по)55-67
Число страниц13
ЖурналRussian Journal of Numerical Analysis and Mathematical Modelling
Том35
Номер выпуска2
DOI
СостояниеОпубликовано - 1 апр 2020

Fingerprint Подробные сведения о темах исследования «Using maximum cross section method for filtering jump-diffusion random processes». Вместе они формируют уникальный семантический отпечаток (fingerprint).

  • Цитировать