Time series prediction based on data compression methods

Результат исследования: Научные публикации в периодических изданияхстатья

1 Цитирования (Scopus)

Аннотация

We propose efficient (“fast” and low memory consuming) algorithms for universal-coding-based prediction methods for real-valued time series. Previously, for such methods it was only proved that the prediction error is asymptotically minimal, and implementation complexity issues have not been considered at all. The provided experimental results demonstrate high precision of the proposed methods.

Язык оригиналаанглийский
Страницы (с-по)92-99
Число страниц8
ЖурналProblems of Information Transmission
Том52
Номер выпуска1
DOI
СостояниеОпубликовано - 1 янв 2016

Fingerprint Подробные сведения о темах исследования «Time series prediction based on data compression methods». Вместе они формируют уникальный семантический отпечаток (fingerprint).

  • Цитировать