The principle of invariance in the Strassen form to the partial sum processes of moving averages of finite order

Nikolay Sergeevich Arkashov

doi:10.17377/semi.2018.15.105

The principle of invariance in the Strassen form to the partial sum processes of moving averages of finite order

Переведенное название: Принцип Инвариантности В Форме Штрассена Для Процессов Частных Сумм Скользящих Средних Конечного Порядка

Nikolay Sergeevich Arkashov

Кафедра высшей математики ФФ

Результат исследования: Научные публикации в периодических изданиях › статья › рецензирование

1 Цитирования (Scopus)

Аннотация

Рассматривается процесс частичных сумм скользящих средних конечного порядка с правильно меняющейся функцией памяти, построенный по стационарной последовательности, имеющей структуру двустороннего скользящего среднего. Изучается гауссовская аппроксимация указанного процесса частных сумм с помощью некоторого класса гауссовских процессов, при этом получены оценки скорости сходимости в принципе инвариантности в форме Штрассена

Переведенное название	Принцип Инвариантности В Форме Штрассена Для Процессов Частных Сумм Скользящих Средних Конечного Порядка
Язык оригинала	английский
Страницы (с-по)	1292-1300
Число страниц	9
Журнал	Сибирские электронные математические известия
Том	15
DOI	https://doi.org/10.17377/semi.2018.15.105
Состояние	Опубликовано - 1 янв. 2018

Ключевые слова

Fractal Brownian motion
Gaussian process
Invariance principle
Memory function
Moving average
Regular varying function

ГРНТИ

27 МАТЕМАТИКА

Доступ к документу

10.17377/semi.2018.15.105

Другие файлы и ссылки

Fingerprint

Подробные сведения о темах исследования «Принцип Инвариантности В Форме Штрассена Для Процессов Частных Сумм Скользящих Средних Конечного Порядка». Вместе они формируют уникальный семантический отпечаток (fingerprint).

Цитировать

@article{62eff62e8a9a491d960fca4229f9f388,

title = "The principle of invariance in the Strassen form to the partial sum processes of moving averages of finite order",

abstract = "We consider the process of partial sums of moving averages of finite order with a regular varying memory function, constructed from a stationary sequence having the structure of a two-sided moving average. We study the Gaussian approximation of this process of partial sums with the aid of a certain class of Gaussian processes, and obtain estimates of the rate of convergence in the invariance principle in the Strassen form.",

keywords = "Fractal Brownian motion, Gaussian process, Invariance principle, Memory function, Moving average, Regular varying function, invariance principle, fractal Brownian motion, moving average, Gaussian process, memory function, regular varying function, ANOMALOUS DIFFUSION",

author = "Arkashov, {Nikolay Sergeevich}",

year = "2018",

month = jan,

day = "1",

doi = "10.17377/semi.2018.15.105",

language = "English",

volume = "15",

pages = "1292--1300",

journal = "Сибирские электронные математические известия",

issn = "1813-3304",

publisher = "Sobolev Institute of Mathematics",

}

The principle of invariance in the Strassen form to the partial sum processes of moving averages of finite order. / Arkashov, Nikolay Sergeevich.

В: Сибирские электронные математические известия, Том 15, 01.01.2018, стр. 1292-1300.

Результат исследования: Научные публикации в периодических изданиях › статья › рецензирование

TY - JOUR

T1 - The principle of invariance in the Strassen form to the partial sum processes of moving averages of finite order

AU - Arkashov, Nikolay Sergeevich

PY - 2018/1/1

Y1 - 2018/1/1

N2 - We consider the process of partial sums of moving averages of finite order with a regular varying memory function, constructed from a stationary sequence having the structure of a two-sided moving average. We study the Gaussian approximation of this process of partial sums with the aid of a certain class of Gaussian processes, and obtain estimates of the rate of convergence in the invariance principle in the Strassen form.

AB - We consider the process of partial sums of moving averages of finite order with a regular varying memory function, constructed from a stationary sequence having the structure of a two-sided moving average. We study the Gaussian approximation of this process of partial sums with the aid of a certain class of Gaussian processes, and obtain estimates of the rate of convergence in the invariance principle in the Strassen form.

KW - Fractal Brownian motion

KW - Gaussian process

KW - Invariance principle

KW - Memory function

KW - Moving average

KW - Regular varying function

KW - invariance principle

KW - fractal Brownian motion

KW - moving average

KW - Gaussian process

KW - memory function

KW - regular varying function

KW - ANOMALOUS DIFFUSION

UR - http://www.scopus.com/inward/record.url?scp=85074951185&partnerID=8YFLogxK

UR - https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36998758

U2 - 10.17377/semi.2018.15.105

DO - 10.17377/semi.2018.15.105

M3 - Article

AN - SCOPUS:85074951185

VL - 15

SP - 1292

EP - 1300

JO - Сибирские электронные математические известия

JF - Сибирские электронные математические известия

SN - 1813-3304

ER -