Stochastic equations with discontinuous jump functions

A. V. Logachov, S. Ya Makhno

Результат исследования: Научные публикации в периодических изданияхстатья

Аннотация

In the present article, we consider a stochastic differential equation that contains an integral with respect to a Poisson measure but avoids the diffusion term. The integrand need not be continuous. We introduce a definition of a solution and prove the existence and uniqueness theorems.

Язык оригиналаанглийский
Страницы (с-по)263-273
Число страниц11
ЖурналSiberian Advances in Mathematics
Том27
Номер выпуска4
DOI
СостояниеОпубликовано - 1 окт 2017

Fingerprint Подробные сведения о темах исследования «Stochastic equations with discontinuous jump functions». Вместе они формируют уникальный семантический отпечаток (fingerprint).

Цитировать