Stationary Distribution of a Stochastic Process

V. I. Lotov, E. M. Okhapkina

Результат исследования: Научные публикации в периодических изданияхстатья

1 Цитирования (Scopus)

Аннотация

We find a stationary distribution of a stochastic process with delay at the origin. The trajectories of the process have linear growth and random jumps at random times. We use known results for regenerative processes and factorization technique for the study in boundary crossing problems for random walks.

Язык оригиналаанглийский
Страницы (с-по)218-226
Число страниц9
ЖурналJournal of Mathematical Sciences (United States)
Том231
Номер выпуска2
DOI
СостояниеОпубликовано - 1 мая 2018

Fingerprint Подробные сведения о темах исследования «Stationary Distribution of a Stochastic Process». Вместе они формируют уникальный семантический отпечаток (fingerprint).

Цитировать