Solving approximately a prediction problem for stochastic jump-diffusion systems

T. A. Averina, K. A. Rybakov

Результат исследования: Научные публикации в периодических изданияхстатья

7 Цитирования (Scopus)

Аннотация

In this paper, a new approach to solving a prediction problem for nonlinear stochastic differential systems with a Poisson component is discussed. In this approach, the prediction problem is reduced to an analysis of stochastic jump-diffusion systems with terminating and branching paths. The prediction problem can be approximately solved by using numerical methods for stochastic differential equations and methods for modeling inhomogeneous Poisson flows.

Язык оригиналаанглийский
Страницы (с-по)1-10
Число страниц10
ЖурналNumerical Analysis and Applications
Том10
Номер выпуска1
DOI
СостояниеОпубликовано - 1 янв 2017

Fingerprint Подробные сведения о темах исследования «Solving approximately a prediction problem for stochastic jump-diffusion systems». Вместе они формируют уникальный семантический отпечаток (fingerprint).

  • Цитировать