On the distribution of the trajectory maximum of a stochastic process with switchings

Vladimir Ivanovich Lotov, Vali Raximdjanovich Xodjibayev

Результат исследования: Научные публикации в периодических изданияхстатья

Аннотация

We study a stochastic process with switchings between two stationary processes with independent increments while achieving regulatory barriers. The regulation is intended to keep under control the range of trajectories. At the same time the structure of the process allows the trajectories stay some time outside the band adjustments. The paper establishes limit theorem for the distribution of the maximum possible excess of the upper regulatory barrier.

Язык оригиналаанглийский
Страницы (с-по)807-813
Число страниц7
ЖурналSiberian Electronic Mathematical Reports
Том17
DOI
СостояниеОпубликовано - 1 мая 2020

Fingerprint Подробные сведения о темах исследования «On the distribution of the trajectory maximum of a stochastic process with switchings». Вместе они формируют уникальный семантический отпечаток (fingerprint).

Цитировать