Maximum Cross Section Method in Optimal Filtering of Jump-Diffusion Random Processes

Tatyana Averina, Konstantin Rybakov

Результат исследования: Публикации в книгах, отчётах, сборниках, трудах конференцийстатья в сборнике материалов конференциинаучнаярецензирование

Аннотация

The paper deals with the optimal filtering problem for random processes in dynamical systems whose mathematical models include stochastic differential equations with a compound Poisson process. The particle method and the maximum cross section method are applied for optimal filtering.

Язык оригиналаанглийский
Название основной публикации2019 15th International Asian School-Seminar Optimization Problems of Complex Systems, OPCS 2019
ИздательInstitute of Electrical and Electronics Engineers Inc.
Страницы8-11
Число страниц4
ISBN (электронное издание)9781728129860
DOI
СостояниеОпубликовано - авг 2019
Событие15th International Asian School-Seminar Optimization Problems of Complex Systems, OPCS 2019 - Novosibirsk, Российская Федерация
Продолжительность: 26 авг 201930 авг 2019

Серия публикаций

Название2019 15th International Asian School-Seminar Optimization Problems of Complex Systems, OPCS 2019

Конференция

Конференция15th International Asian School-Seminar Optimization Problems of Complex Systems, OPCS 2019
СтранаРоссийская Федерация
ГородNovosibirsk
Период26.08.201930.08.2019

Fingerprint Подробные сведения о темах исследования «Maximum Cross Section Method in Optimal Filtering of Jump-Diffusion Random Processes». Вместе они формируют уникальный семантический отпечаток (fingerprint).

Цитировать