Inequalities in a Two-Sided Boundary Crossing Problem for Stochastic Processes

V. I. Lotov, V. R. Khodjibayev

Результат исследования: Научные публикации в периодических изданияхстатьярецензирование

Аннотация

Considering a stationary stochastic process with independentincrements (Lévy process), we study the probability of the first exit from a stripthrough its upper boundary. We findthe two-sided inequalities for this probability under variousconditions on the process.

Язык оригиналаанглийский
Страницы (с-по)455-461
Число страниц7
ЖурналSiberian Mathematical Journal
Том62
Номер выпуска3
DOI
СостояниеОпубликовано - мая 2021

Предметные области OECD FOS+WOS

  • 1.01 МАТЕМАТИКА

Fingerprint

Подробные сведения о темах исследования «Inequalities in a Two-Sided Boundary Crossing Problem for Stochastic Processes». Вместе они формируют уникальный семантический отпечаток (fingerprint).

Цитировать