Efficient computational approaches for parallel stochastic simulation on supercomputers

Результат исследования: Публикации в книгах, отчётах, сборниках, трудах конференцийглава/разделнаучнаярецензирование

Аннотация

The Monte Carlo method (or the method of stochastic simulation) is often used to solve real-life problems. But the main issue of the Monte Carlo simulation is usually the value of its computational cost. Nevertheless, using parallel high performance computers it is possible to get results of simulation in a reasonable time. A question is how to develop justified and effective parallel algorithms and programs. In this chapter, we provide some computational approaches for effective parallel stochastic simulation. As an example, we apply these approaches to study stochastic evolution of electron avalanches in gases.

Язык оригиналаанглийский
Название основной публикацииMathematical Research Summaries
ИздательNova Science Publishers, Inc.
Число страниц1
Том2
ISBN (электронное издание)9781536122008
ISBN (печатное издание)9781536120226
СостояниеОпубликовано - 1 янв 2017

Fingerprint Подробные сведения о темах исследования «Efficient computational approaches for parallel stochastic simulation on supercomputers». Вместе они формируют уникальный семантический отпечаток (fingerprint).

  • Цитировать

    Marchenko, M. A. (2017). Efficient computational approaches for parallel stochastic simulation on supercomputers. В Mathematical Research Summaries (Том 2). Nova Science Publishers, Inc..