Asymptotic properties of one-step weighted m-estimators with applications to regression

Результат исследования: Научные публикации в периодических изданияхстатья

1 Цитирования (Scopus)

Аннотация

We study the asymptotic behavior of one-step weighted M-estimators based on independent not necessarily identically distributed observations, which approximate consistent weighted M-estimators. We find sufficient conditions for asymptotic normality of these estimators. As an application, we consider some known regression models where the one-step estimation under consideration allows us to construct explicit asymptotically optimal estimators having the same accuracy as the least-squares or quasi-likelihood estimators.

Язык оригиналаанглийский
Страницы (с-по)373-398
Число страниц26
ЖурналTheory of Probability and its Applications
Том62
Номер выпуска3
DOI
СостояниеОпубликовано - 1 янв 2018

Fingerprint Подробные сведения о темах исследования «Asymptotic properties of one-step weighted m-estimators with applications to regression». Вместе они формируют уникальный семантический отпечаток (fingerprint).

  • Цитировать