Asymptotic properties of one-step M-estimators

Результат исследования: Научные публикации в периодических изданияхстатьярецензирование

1 Цитирования (Scopus)

Аннотация

We study the asymptotic behavior of one-step M-estimators based on not necessarily independent identically distributed observations. In particular, we find conditions for asymptotic normality of these estimators. Asymptotic normality of one-step M-estimators is proven under a wide spectrum of constraints on the exactness of initial estimators. We discuss the question of minimal restrictions on the exactness of initial estimators. We also discuss the asymptotic behavior of the solution to an M-equation closest to the parameter under consideration. As an application, we consider some examples of one-step approximation of quasi-likelihood estimators in nonlinear regression.

Язык оригиналаанглийский
Страницы (с-по)4096-4118
Число страниц23
ЖурналCommunications in Statistics - Theory and Methods
Том48
Номер выпуска16
DOI
СостояниеОпубликовано - 18 авг 2019

Fingerprint Подробные сведения о темах исследования «Asymptotic properties of one-step M-estimators». Вместе они формируют уникальный семантический отпечаток (fingerprint).

Цитировать