Asymptotic normality of one-step M-estimators based on non-identically distributed observations

Результат исследования: Научные публикации в периодических изданияхстатьярецензирование

4 Цитирования (Scopus)

Аннотация

We find general conditions for asymptotic normality of two types of one-step M-estimators based on independent not necessarily identically distributed observations. As an application, we consider some examples of one-step approximation of quasi-likelihood estimators in nonlinear regression.

Язык оригиналаанглийский
Страницы (с-по)216-221
Число страниц6
ЖурналStatistics and Probability Letters
Том129
DOI
СостояниеОпубликовано - 1 окт 2017

Fingerprint Подробные сведения о темах исследования «Asymptotic normality of one-step M-estimators based on non-identically distributed observations». Вместе они формируют уникальный семантический отпечаток (fingerprint).

Цитировать