Algorithm for Determining the Volatility Function in the Black–Scholes Model

V. M. Isakov, S. I. Kabanikhin, A. A. Shananin, M. A. Shishlenin, S. Zhang

Результат исследования: Научные публикации в периодических изданияхстатья

Аннотация

An algorithm for reconstructing the volatility function in the modified Black–Scholes model is developed. Results of numerical computations are presented. It is shown that adding information about the prices of similar options with different issue dates makes it possible to improve the accuracy and increase the interval in which the volatility function can be reconstructed.

Язык оригиналаанглийский
Страницы (с-по)1753-1758
Число страниц6
ЖурналComputational Mathematics and Mathematical Physics
Том59
Номер выпуска10
DOI
СостояниеОпубликовано - 1 окт 2019

Fingerprint Подробные сведения о темах исследования «Algorithm for Determining the Volatility Function in the Black–Scholes Model». Вместе они формируют уникальный семантический отпечаток (fingerprint).

  • Цитировать