A global random walk on grid algorithm for second order elliptic equations

Karl K. Sabelfeld, Dmitrii Smirnov

Результат исследования: Научные публикации в периодических изданияхстатьярецензирование

Аннотация

We suggest in this paper a global random walk on grid (GRWG) method for solving second order elliptic equations. The equation may have constant or variable coefficients. The GRWS method calculates the solution in any desired family of m prescribed points of the gird in contrast to the classical stochastic differential equation based Feynman-Kac formula, and the conventional random walk on spheres (RWS) algorithm as well. The method uses only N trajectories instead of mN trajectories in the RWS algorithm and the Feynman-Kac formula. The idea is based on the symmetry property of the Green function and a double randomization approach.

Язык оригиналаанглийский
Номер статьи20212092
Страницы (с-по)211-225
Число страниц15
ЖурналMonte Carlo Methods and Applications
Том27
Номер выпуска3
DOI
СостояниеОпубликовано - 1 сен 2021

Предметные области OECD FOS+WOS

  • 1.01 МАТЕМАТИКА

Fingerprint

Подробные сведения о темах исследования «A global random walk on grid algorithm for second order elliptic equations». Вместе они формируют уникальный семантический отпечаток (fingerprint).

Цитировать