Статистическое моделирование решений стохастических дифференциальных уравнений и систем со случайной структурой

Результат исследования: Книги, отчёты, сборникикнига, в т.ч. монография, учебникнаучнаярецензирование

Аннотация

Рассматриваются вопросы построения эффективных алгоритмов статистического моделирования систем со случайной структурой, заданной стохастическими дифференциальными уравнениями (СДУ). Для численного решения СДУ построены асимптотически несмещенные численные методы, которые наиболее эффективны при решении жестких и осциллирующих систем СДУ. Для моделирования неоднородных пуассоновских ансамблей построены алгоритмы с меньшей трудоемкостью за счет уменьшения обращений к датчику случайных чиcел. Разработанные алгоритмы используются для статистического моделирования систем со случайной структурой. Исследованы вопросы сходимости и условной оптимизации построенных алгоритмов. Верификация разработанных методов и сравнение их с известными алгоритмами проведены на решении прикладных и тестовых задач. Для специалистов по вычислительной математике и математическому моделированию, а также для студентов математических факультетов
Переведенное названиеStatistical modeling of solutions of stochastic differential equations and systems with random structure
Язык оригиналарусский
Место публикацииНовосибирск
ИздательФГУП "Издательство СО РАН"
Число страниц349
ISBN (печатное издание)978-5-7692-1638-1
СостояниеОпубликовано - 2019

ГРНТИ

  • 27.41 Вычислительная математика

Fingerprint Подробные сведения о темах исследования «Статистическое моделирование решений стохастических дифференциальных уравнений и систем со случайной структурой». Вместе они формируют уникальный семантический отпечаток (fingerprint).

Цитировать