On the distribution tail of the sum of the maxima of two randomly stopped sums in the presence of heavy tails

Переведенное название: О сумме максимумов случайных сумм случайных величин при наличии тяжёлых хвостов распределений

Результат исследования: Научные публикации в периодических изданияхстатьярецензирование

Аннотация

We deal with two independent random walks with subexponential distributions of their increments. We study the tail distributional asymptotics for the sum of their partial maxima within random time intervals. Assuming the distributions of the lengths of these intervals to be relatively small, with respect to that of the increments of the random walks, we show that the sum of the maxima takes a large value mostly due a large value of a single summand (this is the so-called “principle of a single big jump”).

Переведенное названиеО сумме максимумов случайных сумм случайных величин при наличии тяжёлых хвостов распределений
Язык оригиналаанглийский
Страницы (с-по)1785-1794
Число страниц10
ЖурналСибирские электронные математические известия
Том16
DOI
СостояниеОпубликовано - 2019
СобытиеМеждународная научная студенческая конференция (МНСК), Новосибирск, 14-19 апреля 2019 - Пирогова, 1, Новосибирск, Российская Федерация
Продолжительность: 14 апр 201919 апр 2019
Номер конференции: 57
https://issc.nsu.ru/

Предметные области OECD FOS+WOS

  • 1.01 МАТЕМАТИКА

ГРНТИ

  • 27.43 Теория вероятностей и математическая статистика

Fingerprint Подробные сведения о темах исследования «О сумме максимумов случайных сумм случайных величин при наличии тяжёлых хвостов распределений». Вместе они формируют уникальный семантический отпечаток (fingerprint).

Цитировать