Аннотация
We deal with two independent random walks with subexponential distributions of their increments. We study the tail distributional asymptotics for the sum of their partial maxima within random time intervals. Assuming the distributions of the lengths of these intervals to be relatively small, with respect to that of the increments of the random walks, we show that the sum of the maxima takes a large value mostly due a large value of a single summand (this is the so-called “principle of a single big jump”).
Переведенное название | О сумме максимумов случайных сумм случайных величин при наличии тяжёлых хвостов распределений |
---|---|
Язык оригинала | английский |
Страницы (с-по) | 1785-1794 |
Число страниц | 10 |
Журнал | Сибирские электронные математические известия |
Том | 16 |
DOI | |
Состояние | Опубликовано - 2019 |
Событие | Международная научная студенческая конференция (МНСК), Новосибирск, 14-19 апреля 2019 - Пирогова, 1, Новосибирск, Российская Федерация Продолжительность: 14 апр 2019 → 19 апр 2019 Номер конференции: 57 https://issc.nsu.ru/ |
Предметные области OECD FOS+WOS
- 1.01 МАТЕМАТИКА
ГРНТИ
- 27.43 Теория вероятностей и математическая статистика