On a stochastic process with switchings

Переведенное название: О случайном процессе с переключениями

Vladimir Ivanovich Lotov, Vali Raximdjanovich Xodjibayev

Результат исследования: Научные публикации в периодических изданияхстатья

1 Цитирования (Scopus)

Аннотация

We study a stochastic process X(t) with switchings between two stationary processes with independent increments while achieving regulatory barriers. We obtain the dual Laplace-Stieltjes transform of the distribution of the process X(t) and its limit as t ! 1. Under Cramer's type conditions, the asymptotic representations of these transforms are obtained when the width of the regulating strip is growing. We use known results for regenerative processes and factorization technique for the study in boundary crossing problems for stochastic processes.

Переведенное названиеО случайном процессе с переключениями
Язык оригиналаанглийский
Страницы (с-по)1531-1546
Число страниц16
ЖурналSiberian Electronic Mathematical Reports
Том16
DOI
СостояниеОпубликовано - 1 янв 2019

Ключевые слова

  • oscillating stochastic process
  • stationary process with independent increments
  • regenerative process
  • stationary distribution
  • factorization method

ГРНТИ

  • 27 МАТЕМАТИКА

Цитировать