Аннотация
В статье дается обзор вероятностного прогнозирования и обсуждается теоретический подход к оценке качества плотностных прогнозов, основанный на корректных скоринговых правилах и моментах. Данный подход опробован на условном примере прогнозирования в модели авторегрессии второго порядка, а также на примере прогнозирования фондового индекса РТС.
| Переведенное название | Оценка качества вероятностных прогнозов: корректные скоринговые правила и моменты |
|---|---|
| Язык оригинала | английский |
| Страницы (с-по) | 115-132 |
| Число страниц | 18 |
| Журнал | Applied Econometrics |
| Том | 27 |
| Номер выпуска | 3 |
| Состояние | Опубликовано - 1 янв 2012 |
ГРНТИ
- 06 ЭКОНОМИКА И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Fingerprint Подробные сведения о темах исследования «Оценка качества вероятностных прогнозов: корректные скоринговые правила и моменты». Вместе они формируют уникальный семантический отпечаток (fingerprint).
Цитировать
Tsyplakov, A. (2012). Assessment of probabilistic forecasts: Proper scoring rules and moments. Applied Econometrics, 27(3), 115-132.