Assessment of probabilistic forecasts: Proper scoring rules and moments

Alexander Tsyplakov

Assessment of probabilistic forecasts: Proper scoring rules and moments

Переведенное название: Оценка качества вероятностных прогнозов: корректные скоринговые правила и моменты

Alexander Tsyplakov

Кафедра применения математических методов в экономике и планировании ЭФ

Результат исследования: Научные публикации в периодических изданиях › статья › рецензирование

2 Цитирования (Scopus)

Аннотация

В статье дается обзор вероятностного прогнозирования и обсуждается теоретический подход к оценке качества плотностных прогнозов, основанный на корректных скоринговых правилах и моментах. Данный подход опробован на условном примере прогнозирования в модели авторегрессии второго порядка, а также на примере прогнозирования фондового индекса РТС.

Переведенное название	Оценка качества вероятностных прогнозов: корректные скоринговые правила и моменты
Язык оригинала	английский
Страницы (с-по)	115-132
Число страниц	18
Журнал	Applied Econometrics
Том	27
Номер выпуска	3
Состояние	Опубликовано - 1 янв 2012

ГРНТИ

06 ЭКОНОМИКА И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Доступ к документу

Fingerprint Подробные сведения о темах исследования «Оценка качества вероятностных прогнозов: корректные скоринговые правила и моменты». Вместе они формируют уникальный семантический отпечаток (fingerprint).

Цитировать

@article{1b85b71616624dde93bd6e49ab013171,

title = "Assessment of probabilistic forecasts: Proper scoring rules and moments",

abstract = "The article provides an overview of probabilistic forecasting and discusses a theoretical approach to assessing the quality of density forecasts, based on proper scoring rules and moments. An artificial example of predicting second-order autoregression and an example of predicting RTSI stock index are used to try out this approach",

author = "Alexander Tsyplakov",

note = "Цыплаков А.А. Оценка качества вероятностных прогнозов: корректные скоринговые правила и моменты // Прикладная эконометрика. - 2012. - Т. 27. - № 3. - С. 115-132",

year = "2012",

month = jan,

day = "1",

language = "English",

volume = "27",

pages = "115--132",

journal = "Applied Econometrics",

issn = "1993-7601",

publisher = "Sinergia Press",

number = "3",

}

TY - JOUR

T1 - Assessment of probabilistic forecasts: Proper scoring rules and moments

AU - Tsyplakov, Alexander

N1 - Цыплаков А.А. Оценка качества вероятностных прогнозов: корректные скоринговые правила и моменты // Прикладная эконометрика. - 2012. - Т. 27. - № 3. - С. 115-132

PY - 2012/1/1

Y1 - 2012/1/1

N2 - The article provides an overview of probabilistic forecasting and discusses a theoretical approach to assessing the quality of density forecasts, based on proper scoring rules and moments. An artificial example of predicting second-order autoregression and an example of predicting RTSI stock index are used to try out this approach

AB - The article provides an overview of probabilistic forecasting and discusses a theoretical approach to assessing the quality of density forecasts, based on proper scoring rules and moments. An artificial example of predicting second-order autoregression and an example of predicting RTSI stock index are used to try out this approach

UR - http://www.scopus.com/inward/record.url?scp=85060739359&partnerID=8YFLogxK

UR - https://www.elibrary.ru/item.asp?id=17916365

M3 - Article

AN - SCOPUS:85060739359

VL - 27

SP - 115

EP - 132

JO - Applied Econometrics

JF - Applied Econometrics

SN - 1993-7601

IS - 3

ER -