Об асимптотике распределения момента выхода обобщенного процесса восстановления за невозрастающую границу

Alexander Sakhanenko, Vitali Wachtel, Evgeny Prokopenko, Anastasiya Shelepova

Результат исследования: Научные публикации в периодических изданияхстатьярецензирование

Аннотация

We consider a compound renewal process, which is also known as a cumulative renewal process, or a continuous time random walk. We suppose that the jump size has zero mean and finite variance, whereas the renewal-time has a moment of order greater than 3/2. We investigate the asymptotic behaviour of the probability that this process is staying above a moving non-increasing boundary up to time T which tends to infinity. Our main result is a generalization of a similar one for ordinary random walks obtained earlier by Denisov D., Sakhanenko A. and Wachtel V. in Ann. Probab., 2018.

Переведенное названиеOn the asymptotics of the distribution of the exit time beyond a non-increasing boundary for a compound renewal process
Язык оригиналарусский
Номер статьи2
Страницы (с-по)9-26
Число страниц18
ЖурналSiberian Electronic Mathematical Reports
Том18
Номер выпуска1
DOI
СостояниеОпубликовано - 2021

Предметные области OECD FOS+WOS

  • 1.01 МАТЕМАТИКА

ГРНТИ

  • 27.43 Теория вероятностей и математическая статистика

Fingerprint

Подробные сведения о темах исследования «Об асимптотике распределения момента выхода обобщенного процесса восстановления за невозрастающую границу». Вместе они формируют уникальный семантический отпечаток (fingerprint).

Цитировать