Об асимптотике вероятности невыхода неоднородного обобщенного процесса восстановления за невозрастающую границу

Anastasiya Shelepova, Alexander Sakhanenko

Результат исследования: Научные публикации в периодических изданияхстатьярецензирование

Аннотация

We consider a non-homogeneous compound renewal process, which is also known as a cumulative renewal process, or a continuous time,random walk. We suppose that the jump sizes have zero means and finite,variances, whereas the renewal-times has moments of order greater than,3/2. We investigate the asymptotic behaviour of the probability that this,process is staying above a moving non-increasing boundary up to time T,which tends to infinity. Our main result is a generalization of a similar,one for homogeneous compound renewal process, due to A. Sakhanenko,,V. Wachtel, E. Prokopenko, A. Shelepova (2021)

Переведенное названиеOn the asymptotics of the probability to stay above a non-increasing boundary for a non-homogeneous compound renewal process
Язык оригиналарусский
Номер статьи52
Страницы (с-по)1667-1688
Число страниц22
ЖурналSiberian Electronic Mathematical Reports
Том18
Номер выпуска2
DOI
СостояниеОпубликовано - 2021

Ключевые слова

  • Boundary crossing problems
  • Compound renewal process
  • Continuous time random walk
  • Exit times
  • Moving boundaries
  • Non-homogeneous process

Предметные области OECD FOS+WOS

  • 1.01 МАТЕМАТИКА

ГРНТИ

  • 27 МАТЕМАТИКА

Fingerprint

Подробные сведения о темах исследования «Об асимптотике вероятности невыхода неоднородного обобщенного процесса восстановления за невозрастающую границу». Вместе они формируют уникальный семантический отпечаток (fingerprint).

Цитировать